国金沪深300指数分级：招募说明书(更新)摘要

　　国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)募集申请已于2013年5月24日获中国证监会证监许可[2013]694号文核准。

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

　　本招募说明书所载内容截止日为2015年1月26日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2014年12月31日。

　　国金通用基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。

　　纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理、中国证券业协会证券公司专业评价专家、四川证券业协会创新咨询委员会主任委员。2011年11月至今任国金通用基金管理有限公司董事长。

　　金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证券股份有限公司董事、总经理、国金期货有限责任公司董事、国金创新投资有限公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。

　　林春海先生,董事,硕士。历任北京水利电力经济管理干部学院经济系教师、中国机械进出口公司财会部科长、中机公司驻法机构财会部负责人、中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部金融部经理、中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融事业本部副部长。现任通用技术集团投资管理有限公司(金融事业本部)、副总经理。

　　许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。

　　宁远喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长、十一届全国代表、广东上市公司协会副会长。

　　尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金通用基金管理有限公司筹备组拟任督察长,国金通用基金管理有限公司督察长。2012年7月至今任国金通用基金管理有限公司总经理。

　　肖昌秀女士,独立董事,高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行总行企业信贷局科员,中央财金学院科员,北京中医学院科员,中国人民银行总行信贷局科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副主任、主任,中国工商银行总行纪委。现已退休。

　　张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任中国国际经济咨询公司(中信会计师事务所)项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。

　　鲍卉芳女士,独立董事,法学硕士,律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅,2003年5月至今任北京市康达律师事务所律师。

　　刘兴旺先生,监事会主席,硕士,经济师。历任广发证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理,广发证券股份有限公司总裁秘书,广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,香江投资有限公司总裁助理,香江投资有限公司副总裁。2007年10月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董事、副总经理。

　　袁玉祥先生,监事,学士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任苏州市食品公司(食品商场)财务主管,苏州新区财政税务局税务专管员、稽查员,国储苏州鸿济贸易发展公司财务部经理,朋友化妆品(苏州)有限公司总务科/财务科科长,苏州工业园区教育发展投资有限公司财务投资部总经理,苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司财务总监。2008年8月至今任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司财务总监。

　　聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、TCL集团股份有限公司招聘及培训经理、深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金通用基金管理有限公司筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经理、综合管理部副总经理兼人力资本经理、综合管理部总经理、运营支持部总经理。2014年12月至今任国金通用基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。

　　徐炜瑜先生,职工代表监事,硕士,通过国家统一司法考试。历任联想(北京)有限公司法律顾问、北京竞天公诚律师事务所专职律师、国金通用基金管理有限公司综合管理部高管秘书、监察稽核部总经理助理。2014年11月至今任国金通用基金管理有限公司合规风控部总经理助理。

　　张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问、国金通用基金管理有限公司筹备组监察稽核部法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部总经理。2014年7月至今任国金通用基金管理有限公司督察长。

　　宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2013年7月26日起担任本基金基金经理,截至2015年1月26日,宫雪同时兼任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,历任战略发展部产品经理兼投资研究部行业分析师、产品与金融工程部量化分析师、产品与金融工程部副总经理,产品与金融工程部副总经理兼指数投资部副总经理、产品与金融工程部总经理,2014年11月至今任指数投资事业部总经理。

　　投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,投资总监吴富佳先生,量化投资总监欧阳立先生,量化投资事业部总经理陈伟先生,基金经理宫雪女士,基金经理齐达铮先生,基金经理徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生。

　　1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

　　1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

　　2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

　　4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

　　(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

　　(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

　　(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

　　(2)独立性原则:设立独立的监察稽核部与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

　　(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

　　公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

　　(2)督察长:独立行使督察权利 直接对董事会负责 及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

　　(5)合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。

　　(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

　　(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

　　(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

　　(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

　　(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险 公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

　　(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

　　(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

　　(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

　　(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

　　法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作),中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行长、党组,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组,中国人民银行信贷管理司司长,中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会党委委员、。现任中国光大集团董事长、,中国光大银行董事长、,光大证券股份有限公司董事长,中国光大控股有限公司董事会主席,中国光大国际有限公司董事会主席。

　　行长赵欢先生,曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务部综合管理处处长,公司业务部副总经理,厦门市分行副行长,公司业务部副总经理、总经理,上海市分行行长,中国建设银行副行长、党委委员。现任中国光大银行行长,中国光大(集团)总公司执行董事、党委委员,兼任中国光大银行党委。

　　曾闻学先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。。

　　截至2014年12月31日,中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成货币市场基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金、泰信先行策略开放式证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、兴业商业模式优选股票型证券投资基金、工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、中加货币市场基金、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资金,共32只证券投资基金,托管基金资产规模432.84亿元。同时,开展了证券公司集合资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

　　确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行 确保基金财产安全 保证基金托管业务稳健运行 保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

　　(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

　　(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

　　(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

　　(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

　　中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资托管部建立了严密的内控督察体系,设有风险管理处,通过“全员全程”风险控制体系,加强证券投资基金托管业务的风险管理。

　　中国光大银行股份有限公司投资托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了四十余项规章制度和实施细则,逐年重检,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行股份有限公司投资托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、交易监督)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音系统,以保障基金信息的安全。

　　根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督 同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

　　本基金的场内发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。

　　本基金的投资目标:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数,在严格控制基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成分股(包括中小板、创业板及中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　本基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%,其中投资于标的指数成份股及其备选成分股的市值不低于非现金基金资产的85% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

　　本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成分股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。

　　本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

　　①当标的指数成份股发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等事件时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。

　　②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。

　　④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。

　　⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。

　　⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整,本基金将在履行适当程序后,对本基金的投资组合进行调整,无需召开持有会。

　　在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如:市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。

　　本基金将适度运用股指期货,对本基金投资组合的跟踪效果进行调整及优化,以提高投资效率,控制基金投资组合风险并更好的实现本基金的投资目标。具体来说,本基金将运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险,有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距,确保投资组合对指数跟踪的效果。本基金管理人运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

　　跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

　　沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

　　如果法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时按照《信息披露办法》的规定公告,而无需召开基金份额持有会。

　　本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征 国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

　　1、本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　国金通用沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年9月9日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

　　(七)更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

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