欧央行:美经济数据泄露 交易员获利1.6亿美元

　　欧洲央行研究文章认为，部分美国宏观经济数据发布之前，存在大量基于信息泄露的交易。而数据泄露帮助交易员在过去六年中，在国债期货和股指两大市场盈利超过1.6亿美元。

　　彭博援引作者之一西弗吉尼亚大学研究人员Alexander Kurov指出，（信息泄露造成资金流动的规模）非常大，对这两个市场的观察统计只是管中窥豹。

　　文章对2008年1月至2014年3月期间的交易进行了研究。结果显示，一些交易员在美国宏观经济数据发布之前，就已经掌握了信息。信息发布之前的市场波动，可能与信息泄露，以及在已优先掌握的数据基础上进行的预测有关。

　　欧央行文章称，“大约公告发布之前30分钟，价格开始向‘正确的方向’移动。公告前的价格波动，平均占到整个价格调整区间的一半左右。”文章指出，在欧央行研究的21项令市场价格发生变动的公告中有七项显示，在官方数据发布之前，已发生了大量知情交易。

　　这些官方数据包括：谘商会消费者信心指数，全美房地产经纪人协会（NAR）发布的成屋销售和成屋签约销售数据，美国商务部发布的GDP初值，美联储的工业产出数据，以及ISM制造业和非制造业指数。

　　欧央行表示，粗略计算显示，自2008年以来，信息公布之前的E－迷你标普500指数期货交易利润达到每年2000万美元。

　　彭博援引作者团队在文章中指出，我们发现实施更严格的发表程序有助于规避数据泄露。四人作者团队包括一个欧央行研究员和三个来自英美大学的研究人员。