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英国退欧?英镑交易员即将迎来新的风险对冲工具

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-15
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  本周三,英国推出欧盟公投三个月倒计时开始。英镑/美元期权的三个月隐含波动率也将首次涵盖6月23日投票事件,交易员也将能首次以此作为对冲退欧风险的工具。

  在退欧支持者和反对在势均力敌之际,英镑/美元三个月隐含波动率上周涨0.78个百分点,至10.7%,六个月隐含波动率较上月五年高点也仅有1个百分点的距离。2月24日,三个月波动率升至11.89%,为去年4月2日以来最高收盘位,六个月波动率也升至13.64%。

  彭博援引瑞穗银行对冲基金销售负责人neil jones称,如果民众意见向退欧一方倾斜,“英国退欧的确可能发生,那么我认为波动率将升至超过20%。”这一水平也将是2009年来新高。

  他还表示,如果留在欧盟的意见占据上风,那么“三个月英镑波动率将遭受严重打击,因为对冲不确定性的必要性大幅下降。”

  而一向看空英镑的ing groep nv货币策略负责人chris turner则更为直接,他预计三个月隐含波动率本周将会被推升至11%。

  上周英镑/美元连续第三周上涨,但今年以来跌幅已经达到2.2%,为g10货币中表现最差者。一方面是市场对英国央行收紧货币政策越来越没有信心,另一方面英国退欧带来的不确定性也严重冲击着英镑。当前英镑/美元下跌0.3%,至1.4418。

  彭博上月底对34位经济学家展开的预期调研结果显示,有多达29位认为,英镑/美元将在英国退出欧盟当周下探1.35甚至更低点位

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