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上交所“国开1401”疑遭乌龙指

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-15
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  调整市道下,20日,上交所国开债“国开1401”发生异常交易遭交易所临时停牌,牵动市场敏感神经。分析指出,“国开1401”该笔成交价显著偏离正常估值,极有可能是出现了“乌龙指”。

  盘面显示,20日开盘,“国开1401”即有一笔40手、总额约4万元的交易,成交价竟较上日收盘价暴跌22.17%或28.60元,报100.40元,收益率大涨270.14个基点。

  在出现上述异常交易后,上交所宣布临时暂停“国开1401”交易直至20日14时55分。而14:55恢复交易后,“国开1401”市价随即恢复正常,首笔成交在129元,收市前成交在128.99元,收益率为3.1022%,与上一日的3.1019%基本相当。

  尽管近期国开等政策性金融债利率上行较明显,10年国开债因流动性好,更成为部分机构优先抛售的品种,但昨日“国开1401”首笔成交价依然过于离谱,与合理估值偏差太大,市场认为,很有可能是出现错误报价。

  据中债到期收益率曲线,4月20日,银行间市场上待偿期接近10年的国开债收益率上行5.82bp至3.415%。20日,“国开1401”首笔成交的收益率则高达5.803%。

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