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基金抱团最新变化:核心抱团池股票37只在食品饮料、电力设备、汽车板块等仓位环比提

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  • 2022-07-26
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基金抱团最新变化:核心抱团池股票37只在食品饮料、电力设备、汽车板块等仓位环比提

  二季度持仓集中度与一季度持平:从二季报来看,核心抱团池有37只股票,占比同期主动权益基金重仓股持仓市值44.5%。核心抱团池持仓市值占比环比提升0.16%。留存在Q2前十大的核心重仓池的股票中,隆基绿能比亚迪为机构净增持个数最多的股票,最新一期分别被523与350个权益基金重仓,二季度收益为29.65%与45.12%。宁德时代同期被减持最为明显,最新一期被913个权益基金重仓,二季度收益为4.24%。核心抱团池环比上期重复度降低本期为73.8%,6只股票新进,11只掉出核心池。

  机构抱团方向是关注重点:从板块风格来看,核心抱团池在周期与消费仓位环比提升3.2%与4.7%,成长与金融地产分别降低6.7%与1.64%。考虑到板块涨跌影响后,周期、消费与港股呈现净增仓,成长与金融地产呈现净减仓。从行业配置看,核心抱团池在食品饮料、电力设备、有色金属与汽车板块等仓位环比Q1提升,分别增幅5.08%、2.83%、1.93%与1.47%。相反在医药生物、电子、计算机与农林牧渔仓位降低,分别为-3.75%、-3.06%、-2.69%与-2.49%。考虑到行业自身涨幅,一季度核心抱团池在主动增配的前几大行业分别是食品饮料、有色金属与电力设备,其主动增长比例分别为2.48%、2.02%与1.49%。在医药生物、电子与计算机板块,核心抱团池一季度主动减仓较为明显分别为-2.8%、-2.4%与-2.28%。

  日度跟踪指标:截止最新2022年7月22日核心抱团池仓位中枢约20.4%处于历史51.3%分位水平,过去2M与7M中枢均值分别为20.81%与21.23%差额-41bp,仍处于中长期信号盲区。我们从2022年3月4日以来至2022年6月17日,核心抱团池仓位过去2M均值显著高于7M均值,正式发出中长期多配大盘低配中小盘信号,目前信号持续105天,沪深300超额中证1000约1.58%,历史预判胜率提升至80%。截止22年6月30日,过去半年剔除涨幅后核心抱团池主动加速减仓阶段,因此对于未来三季度中短期我们建议高配中小盘风格,低配大盘风格,风格预判胜率提升至75%。截止7月22日中短期信号发出以来,三季度以来中证1000累计收益0.56%,沪深300累计收益-5.5%,超额6.06%。

  风险提示事件:本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算,文中部分数据有一定滞后性,同时存在第三方数据提供不准确风险;模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来;模型根据历史规律总结,历史规律可能失效;模型结论基于统计工具得到,在极端情形下或存在解释力不足的风险,因此其结果仅做分析参考;对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,本报告提到的任何基金产品亦不构成投资收益的保证或投资建议,请详细阅读报告风险提示及声明部分。

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  • 编辑:崔雪莉
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