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量化基金解读与比较

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  与一般的基金相比,量化基金的特点在于策略的形成和实施是以模型为基础的。在模型可靠的前提下,量化基金有显著的优点,量化带来的准确度提高,可以有效控制风险水平,降低人为因素的影响,计算机的使用可以降低投资管理的费用,扩大投资的范围。“现在市场上有两千多家上市公司,我们公司基金经理加研究员再加卖方,能把握和持续跟踪的公司也不过几百家,借助电脑可以帮助我们避免一些盲点的出现。”一位中小规模基金公司的基金经理这样表示。

  从目前我国量化基金的情况看,并没有纯粹的量化基金,在投资管理的过程中都有定性分析的成分。投资管理均使用模型,模型的使用上,覆盖了大类资产配置、行业配置和选股方面,在风险控制方面也有使用模型的情况。模型的类型上,均为多因子模型,没有太复杂的数学模型。本文从几个方面对看似“高大上”的量化基金进行解读与比较。

  1.公募量化基金基本情况

  量化基金并不多,以下选择了成立时间在3年以上的7只量化基金。

证券代码证券简称基金成立日股票资产比例浮动360001光大保德信量化股票2004-08-2785%-95%070017嘉实量化阿尔法股票2009-03-2060%-95%398041中海量化策略股票2009-06-2460%-95%080005长盛量化红利股票2009-11-2560%-95%519983长信量化先锋股票2010-11-1860%-95%233009大摩多因子策略股票2011-05-1760%-95%163110申万量化2011-06-1685%-95%

  数据来源:东方财富choice数据,天天基金研究中心,统计时间:2015-3-12

  早在2004年国内市场就推出了首只采用量化策略的基金

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