银河主题策略股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要银河主题股票基金

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的通知》的，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金报告期内无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期会计估计变更的说明在6.4.4所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致说明中披露。6.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3调整为1；第22页共39页经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。3个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》的，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点有关税收政策问题的通知》的，股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。第23页共39页6.4.7关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系银河基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中信银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构中国银河证券股份有限公司受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1股票交易金额单位：人民币元本期上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比比例例中国银河证券7,554,862,810.0761.54%3,508,633,340.7475.20%股份有限公司债券交易注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.8.1.2权证交易注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元本期关联方名称2015年1月1日至2015年6月30日第24页共39页当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例中国银河证券6,685,301.4561.01%3,610,887.5459.11%股份有限公司上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例中国银河证券3,104,792.7974.66%872,847.9470.80%股份有限公司注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除由证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究和市场信息服务。6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元本期上年度可比期间项目2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年6月6月30日30日当期发生的基金应支付22,974,985.8816,790,603.19的管理费其中：支付销售机构的2,477,385.932,694,109.99客户费注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E1.50%/当年H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元本期上年度可比期间项目2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年6月6月30日30日当期发生的基金应支付3,829,164.282,798,433.78的托管费第25页共39页注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.25%/当年H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.8.2.3销售服务费注：无。6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份本期上年度可比期间项目2015年1月1日至2015年2014年1月1日至2014年6月6月30日30日基金合同生效日（--2012年9月21日）持有的基金份额期初持有的基金份额7,055,443.557,055,443.55期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额7,055,443.557,055,443.55期末持有的基金份额1.5159%0.6308%占基金总份额比例注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元第26页共39页本期上年度可比期间关联方2015年1月1日至2015年6月2014年1月1日至2014年6月30日名称30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中信银行股份321,815,596.62576,466.69141,160,394.80692,989.17有限公司6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.8.7其他关联交易事项的说明无。6.4.9期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.10.1.1受限证券类别：股票数量证券证券成功可流流通受认购期末估期末期末估值总（单位：股）备注代码名称认购日通日限类型价格值单价成本总额额2015年非公开四川0008014月-发行流25.0825.52598,08614,999,996.8815,263,154.72-九洲20日通受限6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元停期末股票股票停牌牌复牌复牌期末期末估值总估值单数量（股）备注代码名称日期原日期开盘单价成本总额额价因2015重大飞利年300287事项38.08--1,974,18125,314,638.1175,176,812.48-信6月停牌2日2015重大围海年002586事项9.99--5,121,26444,885,304.7951,161,427.36-股份5月停牌4日春秋2015重大26.09113.48337,14132,923,270.1542,510,108.69-航空年事项年第27页共39页6月停牌7月26日21日2015重大高乐年002348事项15.63--1,600,00031,665,478.2325,008,000.00-股份6月停牌30日20152015重大顺网年年300113事项53.6051.93428,60025,938,552.8622,972,960.00-科技5月8月停牌5日6日20152015重大腾信年年300392事项133.74147.11140,10022,941,816.8418,736,974.00-股份6月7月停牌30日14日6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2015年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2015年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项公允价值1、不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。2、以公允价值计量的金融工具2.1各层次金融工具公允价值于2015年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,704,602,923.05元，属于第二层次的余额为人民币250,829,437.25元，属于第三层次余额为人民币0.00元。2.2公允价值所属层次间的重大变动第28页共39页对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。7投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,955,432,360.3079.46其中：股票1,955,432,360.3079.462固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计351,041,558.1714.267其他各项资产154,544,475.446.288合计2,461,018,393.91100.007.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元占基金资产净值比例（％）代码行业类别公允价值A农、林、牧、渔业57,645,438.842.73B采矿业--C制造业534,506,008.0225.33第29页共39页电力、热力、燃气及水生产和供D20,052,500.000.95应业E建筑业87,610,501.164.15F批发和零售业303,151,580.4214.37G交通运输、仓储和邮政业69,880,108.693.31H住宿和餐饮业--信息传输、软件和信息技术服务I793,587,643.7537.61业J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作88,998,579.424.22R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,955,432,360.3092.677.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）1002022科华生物3,203,103136,644,373.986.482000411英特集团3,465,400122,848,430.005.823300036超图软件2,680,12398,306,911.644.664300295三六五网850,00098,081,500.004.655002405四维图新2,000,01587,600,657.004.156600570恒生电子750,00084,037,500.003.987300287飞利信1,974,18175,176,812.483.568002462嘉事堂1,379,50173,251,503.103.479300348长亮科技651,20871,632,880.003.39第30页共39页10002250联化科技2,899,88364,957,379.203.08注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读于银河基金管理有限公司网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例（％）1002405四维图新294,248,919.8315.262601318中国平安220,734,391.1711.453002022科华生物202,037,193.0710.484600570恒生电子200,598,967.9110.405300295三六五网175,847,902.549.126300036超图软件129,126,082.176.707002649博彦科技111,784,834.125.808300226上海钢联110,193,070.725.729601628中国人寿92,929,636.724.8210002462嘉事堂90,709,080.234.7011002402和而泰81,584,556.104.2312300324旋极信息79,060,302.554.1013002250联化科技73,424,302.183.8114300101振芯科技73,173,975.873.8015300271华宇软件71,727,049.273.7216002373千方科技69,283,849.493.5917600865百大集团67,026,995.563.4818600848自仪股份65,692,214.083.4119600240华业地产61,748,266.693.2020000555神州信息61,586,829.153.1921002217合力泰61,304,830.993.1822300347泰格医药59,413,140.243.0823002178延华智能58,438,011.293.0324600038中直股份56,614,756.332.9425601169银行56,405,462.662.9326300378鼎捷软件53,433,953.492.77第31页共39页27300104乐视网52,631,877.402.7328600845宝信软件51,458,617.002.6729002348高乐股份51,456,402.132.6730000958东方能源51,174,370.992.6531002586围海股份50,937,373.932.6432600895张江高科50,668,735.192.6333601021春秋航空49,598,693.142.5734002589瑞康医药48,788,066.272.5335601328交通银行48,499,663.462.5236300077国民技术47,973,249.292.4937600446金证股份47,442,645.082.4638300244迪安诊断47,335,082.192.4539002318久立特材45,011,107.282.3340002383合众思壮45,004,400.082.3341600704物产中大43,718,068.392.2742600029南方航空43,704,468.032.2743002390信邦制药42,904,448.912.2344601607上海医药42,379,353.422.2045600276恒瑞医药42,262,128.662.1946300392腾信股份40,938,288.442.1247002202金风科技39,411,347.582.0448600750江中药业38,974,548.782.02注：买入金额不包括相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例（％）1300253卫宁软件305,626,034.4715.852002405四维图新296,255,538.3915.363601318中国平安279,440,195.6614.494300075数字政通276,179,827.6114.325300168万达信息258,838,629.2713.426300287飞利信222,818,242.3211.567002421达实智能196,681,818.1710.208002516江苏旷达168,479,344.048.749300226上海钢联160,894,473.588.34第32页共39页10002649博彦科技153,745,932.937.9711300005探者131,586,573.136.8212002462嘉事堂125,571,082.246.5113300101振芯科技121,305,075.286.2914600570恒生电子105,485,549.515.4715300126锐奇股份104,794,002.695.4316002178延华智能103,965,532.445.3917002022科华生物102,859,588.705.3318300378鼎捷软件101,610,875.455.2719000555神州信息99,232,958.455.1520601628中国人寿93,315,714.054.8421300271华宇软件91,177,392.084.7322000925众合科技90,893,887.364.7123002373千方科技88,625,027.284.6024002589瑞康医药86,873,161.784.5125300324旋极信息86,385,656.064.4826600240华业地产77,985,399.604.0427002153石基信息70,216,419.153.6428600120浙江东方68,963,252.453.5829002531天顺风能64,945,275.303.3730601567三星电气63,891,891.103.3131000958东方能源62,332,279.523.2332600038中直股份61,003,854.443.1633600895张江高科60,633,828.313.1434002714牧原股份59,173,301.023.0735300077国民技术51,841,508.102.6936600446金证股份51,654,136.632.6837300295三六五网51,473,526.662.6738601169银行51,420,220.812.6739600704物产中大50,971,315.572.6440600029南方航空50,536,839.672.6241600750江中药业49,654,545.342.5842601328交通银行49,459,237.862.5743300104乐视网49,274,391.142.5644600276恒瑞医药47,533,512.822.4745002368太极股份47,021,665.142.4446002371七星电子46,385,193.182.4147002318久立特材45,029,605.742.34第33页共39页48601607上海医药44,250,570.802.2949002202金风科技43,127,248.232.2450300380安硕信息41,830,610.162.1751300059东方财富41,708,729.872.1652300199翰宇药业40,405,082.502.1053300244迪安诊断39,440,918.092.0554300238冠昊生物38,841,770.702.01注：卖出金额不包括相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额5,293,340,165.90卖出股票收入（成交）总额6,998,408,634.16注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。第34页共39页7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：报告期末本基金投资的股指期货没有持仓。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金2季度更换了基金经理，虽然判断了股市下跌，但是利用股指期货套保方面使用较少，未来会加强套保力度，尤其是中证500股指期货出现后，能较好的对冲中小盘风格基金的系统性风险。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额第35页共39页1存出金1,262,086.792应收证券清算款143,716,468.883应收股利-4应收利息63,360.075应收申购款9,502,559.706其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计154,544,475.447.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元流通受限部分的公允占基金资产净值比序号股票代码股票名称流通受限情况说明价值例（%）1300287飞利信75,176,812.483.56重大事项停牌7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户数户均持有的(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例73,3156,348.40112,450,651.6124.16%352,981,983.7975.84%8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例第36页共39页基金管理人所有从业人员180,675.550.0388%持有本基金8.4期末基金管理人的从业人员持有本式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究0部门负责人持有本式基金0本基金基金经理持有本式基金9式基金份额变动单位：份342,362,482.82基金合同生效日（2012年9月21日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额793,799,955.29本报告期基金总申购份额1,103,747,572.80减:本报告期基金总赎回份额1,432,114,892.69本报告期基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-本报告期期末基金份额总额465,432,635.4010重大事件10.1基金份额持有会决议报告期内未召开基金份额持有会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：1、2015年5月23日在报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河主题策略股票型证券投资基金变更基金经理的公告》，成胜不再担任本基金的基金经理，增聘王培担任本基金的基金经理。第37页共39页二、报告期内基金托管人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变报告期内基金投资策略无改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例银河证券17,554,862,810.0761.54%6,685,301.4561.01%-方正证券23,218,068,761.7526.21%2,903,156.9126.50%-中信建投11,503,531,146.4712.25%1,368,813.8712.49%-中银国际1-----注：选择证券公司专用席位的标准（1）实力雄厚；（2）信誉良好，经营行为规范；（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交第38页共39页易之需要，并能提供全面的信息服务；（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；（6）本基金管理人要求的其他条件。选择证券公司专用席位的程序:（1）资格考察；（2）初步确定；（3）签订协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例银河证券------方正证券19,012,450.7026.94%210,000,000.0042.00%--中信建投51,573,393.4073.06%290,000,000.0058.00%--中银国际------11影响投资者决策的其他重要信息无。银河基金管理有限公司2015年8月26日第39页共39页[查看PDF原文]

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银河主题策略股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要银河主题策略股票型证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2015年8月26日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至06月30日止。第2页共39页2基金简介2.1基金基本情况基金简称银河主题股票场内简称-基金主代码519679前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型式基金合同生效日2012年9月21日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额465,432,635.40份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期-2.2基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。1、资产配置策略本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。2、股票投资策略本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。（1）主题投资策略本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略，包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等三个阶段相应的各种可能的投资策略。（2）个股投资策略本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较第3页共39页好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票作为备选投资对象进行投资。本基金将积极参与新股申购。3、债券投资策略本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。4、股指期货投资策略本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断，在符律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。5、权证投资策略本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。业绩比较基准沪深300指数收益率75%＋上证国债指数收益率25%风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司中信银行股份有限公司姓名董伯儒方韡信息披露负责人联系电话021--89936330电子邮箱客户服务电话95558传真021--655508322.4信息披露方式基金半年度报告正文的管理人互联网网址第4页共39页基金半年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、市东城区朝阳门北大街富华大厦C座3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)本期已实现收益1,769,726,534.64本期利润1,808,632,995.85加权平均基金份额本期利润2.3516本期基金份额净值增长率86.66%3.1.2期末数据和指标报告期末(2015年6月30日)期末可供分配基金份额利润3.0295期末基金资产净值2,110,131,135.70期末基金份额净值4.534注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去一个月-22.36%4.06%-5.42%2.63%-16.94%1.43%过去三个月13.95%3.28%8.44%1.96%5.51%1.32%过去六个月86.66%2.73%20.83%1.70%65.83%1.03%过去一年114.17%2.20%75.98%1.38%38.19%0.82%自基金合同353.40%1.78%77.64%1.14%275.76%0.64%生效起至今注：本基金的业绩比较基金为：沪深300指数收益率75%＋上证国债指数收益率25%。第5页共39页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同于2012年9月21日生效。2、按基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。3、截止至2013年3月20日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与24只式证券投资第6页共39页基金，基本情况如下：1、银丰证券投资基金基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：2002年08月15日基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。2、银河银联系列证券投资基金本系列基金为契约型式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2003年08月04日（1）银河稳健证券投资基金基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。（2）银河收益证券投资基金基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。3、银河银泰理财分红证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2004年03月30日基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。4、银河银富货币市场基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2004年12月20日基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。5、银河银信添利债券型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2007年03月14日基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金第7页共39页基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2008年05月26日基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。7、银河行业优选股票型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2009年04月24日基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。8、银河沪深300价值指数证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2009年12月28日基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的误差的最小化。9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2010年07月16日基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的。10、银河创新成长股票型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2010年12月29日基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。11、银河强化收益债券型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2014年06月09日基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前第8页共39页提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。12、银河消费驱动股票型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2011年07月29日基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。13、银河通利债券型证券投资基金（LOF）基金运作方式：上市契约型式（LOF）基金合同生效日：2012年04月25日基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。14、银河领先债券型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2012年11月29日基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2013年03月29日基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效，在严格控制偏离度和误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过0.5%，年误差不超过7.75%。16、银河增利债券型发起式证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2013年07月17日基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。17、银河岁岁回报定期债券型证券投资基金基金运作方式：契约型式(本基金以定期的方式运作,运作周期和期相结合,以第9页共39页1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限期。)基金合同生效日：2013年08月09日基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。18、银河灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2014年02月11日基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2014年03月14日基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效，在严格控制偏离和误差的前提下追求误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年误差不超过4%。20、银河美丽优萃股票型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2014年05月29日基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。21、银河润利保本混合型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2014年08月06日基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入人，在本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。22、银河康乐股票型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2014年11月18日第10页共39页基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。23、银河泽利保本混合型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2015年04月08日基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI策略），并引入人，在本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2015年04月22日基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型式基金合同生效日：2015年04月22日基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期银河主题硕士研究策略股票生学历，型证券投曾就职于2015年5月王培资基金的-8国泰君安22日基金经理、证券股份银河竞争有限公司优势成长研究所，第11页共39页股票型证从事石化券投资基化工行业金的基金的研究分经理、银析工作。河创新成2009年长股票型7月加入证券投资银河基金基金的基管理有限金经理、公司，历股票投资任研究员、部副总监基金经理助理等职务，2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理；2013年10月担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理；2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理；2015年6月起担任股票投资部副总监。第12页共39页硕士研究生学历，曾就职于光大证券研究所，从事行业研究工作。2007年5月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、基银河主题金经理助策略股票理、股票型证券投投资部总资基金的监助理等基金经理、职务，银河行业2010年优选股票9月至型证券投2012年9月2015年成胜资基金的2015年5月22日1021日5月担任基金经理、银河行业银河美丽优选股票优萃股票型证券投型证券投资基金的资基金的基金经理，基金经理、2014年股票投资5月至部副总监2015年6月担任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理，2014年4月至2015年6月担任股票投资部副总监。注：1、上表中王培任职日期均为我公司做出决定之日，成胜任职日期为该基金合同生效之日，第13页共39页离职日期为我公司做出决定之日；2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。4.3.2异常交易行为的专项说明第14页共39页本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析追溯上半年策略，本基金认为2015年上半年市场将继续热点不断，股指稳步向上，中小盘指数阶段性横盘后将会继续加速上行，从资金和公司层面上均看不到明显的转折迹象，只不过业绩层面更多的是依靠外延并购的方式来完成增长。实际操作过程中，虽然前期较准确判断了市场风格，但是6月份开始的风格切换力度超出预期，也了较大的损失。本基金前期重仓持有的个股均出现了大幅上涨，因此中间做了一定的减仓调整，不过由于下跌和赎回的原因，重仓个股比例下降不明显。市场在6月份出现了严重的下跌，一半个股跌幅超过50%，甚至有个股跌幅超过70%，已经超出了历史上任何一次的调整幅度，在A股市场上更是见所未见。今年以来，互联网金融的泡泡吹遍了各个行业，到了后期就成了鸡犬的状态，很多偏三流的公司市值迅速膨胀，已然成为了行业领军者，但是他们自身不管是从能力还是行业覆盖度以及资本厚度上都和行业龙头有巨大差距，也导致了后期以软件为主的大量公司出现了巨幅调整。4.4.2报告期内基金的业绩表现2015年上半年，本基金净值增长率为86.66%，同期业绩比较基准收益率20.83%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，挤泡泡的过程会随着快速下跌而结束，展望后期市场，目前恢复信心是最重要的，大的层面讲，通过国家入市稳定权重股为主，小的层面看，上市公司自身表明态度，真正的拿出硬实力，包括过硬的业绩以及转型模式的不断跟进。市场恢复后，业绩和安全边际会成为机构的下一个共识，在这个基础上，会有新的机会出现，而很多讲概念为主的股票3年内可能再也无法回到前期高点了。牛和转型牛还要继续，中国经济本质上也没有出现巨大的客观条件的变化，CPI依然处于低位，而货币政策依然没有转向，地产基建仅仅起到了支撑作用，不太可能走老。在这种背景下，转型的过程还是在继续的，上市公司在这次挤泡沫的过程中也会逐步增加风险意识，进入到健康的增长轨道中来。在经历了这次调整后，投资者和监管机构对杠杆的作用会认识的更加深刻，也不再会刻意第15页共39页追逐短期的高收益，未来有可能会恢复到机构投资者更熟悉的精选个股阶段。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值。同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并环节的各方不存在重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金于2012年9月21日成立，根据《基金合同》有关，“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。本报告期未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明自2012年9月21日银河主题策略股票型证券投资基金（以下称“银河主题策略股票”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。第16页共39页5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——银河基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行利润分配，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由银河主题策略股票型证券投资基金——银河基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：银河主题策略股票型证券投资基金报告截止日：2015年6月30日单位：人民币元本期末上年度末资产附注号2015年6月30日2014年12月31日资产：银行存款321,815,596.6222,345,131.95结算备付金29,225,961.5524,839,177.58存出金1,262,086.791,211,707.40交易性金融资产1,955,432,360.301,936,189,268.23其中：股票投资1,955,432,360.301,816,120,268.23基金投资--债券投资-120,069,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--第17页共39页应收证券清算款143,716,468.8835,932,160.67应收利息63,360.075,061,430.98应收股利--应收申购款9,502,559.707,776,828.25递延所得税资产--其他资产--资产总计2,461,018,393.912,033,355,705.06本期末上年度末负债和所有者权益附注号2015年6月30日2014年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款338,499,755.2698,318,275.12应付管理人报酬4,198,019.142,771,465.91应付托管费699,669.84461,910.95应付销售服务费--应付交易费用6,110,061.412,929,323.70应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债1,379,752.56738,769.78负债合计350,887,258.21105,219,745.46所有者权益：实收基金465,432,635.40793,799,955.29未分配利润1,644,698,500.301,134,336,004.31所有者权益合计2,110,131,135.701,928,135,959.60负债和所有者权益总计2,461,018,393.912,033,355,705.06注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值4.534元，基金份额总额465,432,635.40份。6.2利润表会计主体：银河主题策略股票型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2015年1月1日至2014年1月1日至2015年6月30日2014年6月30日第18页共39页一、收入1,854,991,453.1546,830,594.191.利息收入2,924,057.333,438,693.14其中：存款利息收入659,161.11770,115.31债券利息收入2,188,150.822,119,857.53资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入76,745.40548,720.30其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）1,806,171,389.1913,986,462.07其中：股票投资收益1,806,041,099.121,865,153.51基金投资收益--债券投资收益-2,627,493.26-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益-892,080.00股利收益2,757,783.3311,229,228.563.公允价值变动收益（损失以38,906,461.2126,928,881.40“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--填列）5.其他收入（损失以“-”号填6,989,545.422,476,557.58列）减：二、费用46,358,457.3026,489,463.931．管理人报酬22,974,985.8816,790,603.192．托管费3,829,164.282,798,433.783．销售服务费--4．交易费用19,320,640.756,619,445.165．利息支出-50,980.14其中：卖出回购金融资产支出-50,980.146．其他费用233,666.39230,001.66三、利润总额（亏损总额以“-1,808,632,995.8520,341,130.26”号填列）减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号1,808,632,995.8520,341,130.26填列）6.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银河主题策略股票型证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日单位：人民币元第19页共39页本期2015年1月1日至2015年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益793,799,955.291,134,336,004.311,928,135,959.60（基金净值）二、本期经营活动产生-1,808,632,995.851,808,632,995.85的基金净值变动数（本期净利润）三、本期基金份额交易-328,367,319.89-1,298,270,499.86-1,626,637,819.75产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款1,103,747,572.803,313,918,262.794,417,665,835.592.基金赎回款-1,432,114,892.69-4,612,188,762.65-6,044,303,655.34四、本期向基金份额持---有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益465,432,635.401,644,698,500.302,110,131,135.70（基金净值）上年度可比期间2014年1月1日至2014年6月30日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益680,699,379.53630,464,632.951,311,164,012.48（基金净值）二、本期经营活动产生-20,341,130.2620,341,130.26的基金净值变动数（本期净利润）三、本期基金份额交易437,792,620.96598,352,385.051,036,145,006.01产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款1,372,872,642.501,626,422,098.652,999,294,741.152.基金赎回款-935,080,021.54-1,028,069,713.60-1,963,149,735.14四、本期向基金份额持---有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益1,118,492,000.491,249,158,148.262,367,650,148.75（基金净值）第20页共39页报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______尤象都____________尤象都__________秦长建____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人6.4报表附注6.4.1基金基本情况银河主题策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]687号文《关于核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人于2012年8月15日至2012年9月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012）验字第60821717_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年9月21日生效。本基金为契约型式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币342,160,726.62元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币201,756.20元，以上实收基金（本息）合计为人民币342,362,482.82元，折合342,362,482.82份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关)。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率75%＋上证国债指数收益率25%。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投第21页共39页资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年06月30日的财务状况以及2015年上半年的经营和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布

估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

中国证监会上海监管局网址

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