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银河主题股票基金银河主题策略股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

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来源：互联网
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2017-01-22
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客户服务电话：４００－８２０－０８６０

（１６）长江证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七８６号

全国统一客服电话：４００－９２０－００２２／０２１－２０８３５５８８

本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。

（５）中国邮政储蓄银行股份有限公司

网址：ｔ．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ

通过上海证券交易所式基金销售系统办理式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员。具体以上海证券交易所最新公布名单为准。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

传真：（０１０）８８３８１８６９

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（２）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的债券；

现阶段市场中的投资主题：综合基本分析和数量分析等的研究结果，现阶段的市场中比较显著的投资主题包括但不限于经济转型中的成长主题，例如电子、传媒和技术、新能源、新材料，或其他可能的细分主题等、消费主题、通胀主题、宏观调控主题、市值主题等。随着经济发展、政策的变化、市场的波动和演化，以及行业和企业基本面等诸多因素的变化，上述投资主题可能会发生显著或根本性的变化。在某些市场阶段可能有一个或多个主题变得比较显著，同时其他主题变得不显著。本基金将根据市场的变化和实际情况，通过基本分析和数量分析等手段，分析识别并动态调整比较显著的投资主题作为投资备选对象。

（２）构建投资组合

（３）交易

（九）基金管理人代表基金行使股东的处理原则及方法

银河主题策略股票型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河主题策略股票型证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

（１１）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

传真：（０２１）５０１２２３９８

３、有利于基金财产的安全与增值；

董事许国平先生，中员，经济学博士。历任中国人民银行国际司处长、东京代表处代表、研究局调研员、金融稳定局体改处处长，中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任，中国银河投资管理有限公司总经理。现任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员，中国银河证券股份有限公司董事，中国银河投资管理有限公司董事长、党委，银河吉星投资管理有限公司董事长。

３）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的２０％；

（１４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％。

联系人：朱贤

（３）银河基金管理有限公司广州分公司

（３）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

电话：（０７５５）８２８２５５５１

（１）研究与分析

朱小黄先生，中信银行行长，高级经济师，并获中国特殊津贴。１９８２年湖北财院基建财务与信用专业大学本科毕业，１９８５年大学经济法专业专科毕业，２００６年中山大学世界经济专业博士毕业。曾任中国建设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员、中国中信股份有限公副总经理、中信银行党委及行长。

（６）和讯信息科技有限公司

公司网站：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

１６、依据《基金法》、基金合同及其他有关召集基金份额持有会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会；

１）本期国债期货投资政策

（七）投资决策依据和投资程序

传真：（０７５５）８２９４３６３６

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

传真：（０４５１）５３９０５５７８

本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，在投资比例范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。

传真：０７５５－８２９４０５１１

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（７）从事内幕交易、证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

传真：（０２７）８５４８１９００

（３６）中信证券股份有限公司

２、财务管理制度

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

网址：ｗｗｗ．ｘｍｂａｎｋｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ

（２）个股投资策略

客户服务电话：４００－８８８８－６６６

（１２）在息披露和广告中故意含有虚假、、欺诈成分；

１、基金管理人按照国家有关代表基金行使股东，基金份额持有人的利益；

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（７）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

电话：（０２１）２３２１９０００

４）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的６０％－９５％；

客户服务电话：（０１０）６６０４５６７８

网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

住所：无锡市县前东街１６８号

地址：南京市太平南１号新世纪广场Ｂ座８０５室（邮编：２１０００２）

（１０）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段市场价格，市场秩序；

办公地址：市西城区闹市口大街１号院１号楼

４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

办公地址：浙江省杭州市翠柏７号杭州电子商务产业园２楼

１２、编制中期和年度基金报告；

本基金管理人内设绩效与风险评估小组，运用风险模型及监测指标定期或根据需要对基金绩效进行评估，并向基金经理反馈。

基金管理人依据内部控制制定了监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度等基本制度和一系列部门规章制度、业务操作程序与风险控制措施，从而进一步防范风险，基金财产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施。

２７、法律法规、中国证监会和基金合同的其他义务。

联系人：徐轶清

客户服务电话：９６６６８、４００６８９８８８８

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

３、“第五节相关服务机构”之“（一）基金份额销售机构直销机构”银河基金管理有限公司直销中心代表人进行了更新。原代表人徐旭女士离职，由尤象都代行。更新了“（三）第三方销售机构。

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

（１）银河基金管理有限公司

客户服务电话：９５５７５

现金套利策略，兑现部分标的证券的投资收益，并通过购买该证券认购权证的方式，保留未来股票上涨所带来的获利空间。

（２）投资决策权限控制。基金经理小组对单只证券投资超过一定比例的，须提交书面报告，经投资总监或投资决策委员会（视投资比例而定）批准后才能执行；

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１５６８号１５层

总经理尤象都先生，中员，硕士研究生学历。历任国家经济体制委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作）、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长（主持工作）、西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司党委委员、副总经理。

住所：江苏省常州市延陵西２３号投资广场１８－１９楼

传真：（０２０）３７６０２３８４

１０、按受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

电话：（０５３１）６８８８９１５５

（７）交通银行股份有限公司

电话：（０１０）８５１３０５８８

９．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（５）一致性控制。对基金经理小组下达的投资交易指令、交易员输入交易系统的交易指令和基金会计成交回报进行一致性复核，确保交易指令得到准确执行；

１１．式基金份额变动

电话：（０５７１）８７１１２５１０

（２４）中航证券有限公司

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

２、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

传真：（０１０）６５０５８０６５

电话：（０２０）３７６０２２０５

董事尤象都先生，中员，硕士研究生学历。历任国家经济体制委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作）、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长（主持工作）、西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公司总经理。

（８）中国民生银行股份有限公司

电话：（０５７１）８７９２５１２９

客户服务电话：０５９１－９６３２６

传真：０１０－６５５５０８３２

本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断，在符律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

（１０）浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话：９５５６５、４００８－８８８－１１１

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

传真：（０２１）２３２１９１００

基金管理人《银河主题策略股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或，也不表明投资于本基金没有风险。

１、“第三节基金管理人”之“（一）基金管理人”基金管理人概况银河基金管理有限公司的代表人徐旭女士因组织安排离职，由尤象都先生代行。“（二）主要人员情况”基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况进行了更新。原董事长徐旭女士因组织安排离职，经公司第三届董事会审议通过，由总经理尤象都先生代为履行董事长职务。基金经理情况根据实际情况进行调整。

电话：（０２１）２２１６９９９９

（５）上海长量基金销售投资顾问有限公司

传真：（０１０）６６５５５２４６

本基金债券投资以久期管理为核心，采取久期配置、利率预期、收益率曲线估值、类属配置、单券选择等投资策略。

联系人：赵冉、郑夫桦、张鸿

（２８）中国国际金融有限公司

（４）银河基金管理有限公司分公司

电话：（０５３２）８５０２２３２６

基金名称：银河主题策略股票型证券投资基金

客户服务电话：４００６－０００－６８６

（２）银行股份有限公司

注册地址：杭州市江南大道３５８８号

４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

客户服务电话：（０２１）９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

客户服务热线：９５５７０

根据权证与标的证券的内在价值联系，合理配置权证与标的证券的投资比例，构建权证与标的证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。同时，本基金积极寻求可能存在的套利机会，构建权证与标的证券的套利组合，期望获取较高的风险收益。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有时从其。

住所：湖北省武汉市新华特８号长江证券大厦

（１８）中山证券有限责任公司

网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

曹国强先生，中信银行副行长，分管托管业务。曾担任人民银行陕西省分行计划资金处副处长，招商银行深圳管理部计划资金部总经理，招商银行总行计划资金部总经理，中信银行计划财务部总经理，中信银行行长助理。

本基金的业绩比较基准是：

客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

基金管理人应严格依法履行下列职责：

（３８）平安证券有限责任公司

（１２）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报布之日起３个月内予以全部卖出；

注册地址：浙江省杭州市文二西一号元茂大厦９０３室

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会相关）。

２２、按向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（６）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；

住所：东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

（３）故意损害基金持有人或其他基金相关机构的权益；

董事沈祥荣先生，中员，硕士，工程师。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长，中国华诚集团董事长，第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委、理事长。

董事孙树义先生，中员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、党组，中央企业工委副等职。

６、技术系统控制制度

电话：（０９３１）４８９０１００、（０９３１）４８９０６１９

公司网站：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

基金经理在投资决策委员会的授权下，参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。

住所：市静宁３０８号

办公地址：上海市浦东新区东方１９２８号东海证券大厦

（７）展恒基金销售有限公司

本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。

办公地址：杭州市江南大道３５８８号

传真：（０５９１）８７８４１１５０

注册地址：市顺义区后沙峪镇安富街６号

联系人：万鸣、孔晓君

住所：市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

传真：（０７５５）８２１３３９５２

（８）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

电话：（０２１）２２２８８８８８

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

３）其他资产构成

（７）从事内幕交易、证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

办公地址：市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２层

基金简称：银河主题股票

网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

２１、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

公司网站：ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ（支持网易）

２４、执行生效的基金份额持有会决议；

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体Ｐ／Ｅ、Ｐ／Ｂ等指标相对于长期均值水平的偏离度、新股首发上市涨幅、不同主题或行业的市场轮动情况等。

客户服务电话：（０５７１）９６３３６（上海地区９６２３３６）

３、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；

客户服务电话：０５３２－９６５７７

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等，支付日期顺延。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

电话：（０７３１）８５８３２５０３

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

（８）依照法律法规有关，由中国证监会的其他活动。

电话：（０５９１）８７８４１１６０

（十一）基金的投资组合报告

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

客户服务电话：９５５３１；４００－８８８８－５８８

（１）中信银行股份有限公司

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

传真：（０２１）５０４９８８５１

（９）东莞农村商业银行股份有限公司

（１）本基金投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％；

（４）组合与调整

总经理尤象都先生、副总经理先生、总经理助理兼固定收益部总监索峰先生、总经理助理兼股票投资部总监钱睿南先生、研究部总监刘风华女士。

住所：上海市静安区新闸１５０８号

３、《基金合同》生效前的相关费用；

传真交易电话：（０２１）３８５６８９８５

（２１）东海证券股份有限公司

住所：广州市先烈中６９号东山广场主楼１７楼

董事刘澎湃先生，中员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长，珠海市人民副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中国银河证券有限责任公司副总裁，中国银河金融控股有限责任公司党委副、董事会执行委员会委员。

办公地址：深圳市福田区金田大中华国际交易广场８楼

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号

注册地址：市朝阳区北四环中２７号院５号楼３２０１内

办公地址：福州市五四１５７号新天地大厦７至１０层

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

董事强先生，中员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。

（９）万银财富投资有限公司

（６）银河基金管理有限公司深圳分公司

地址：市南岗区花园街３１０号苏宁电器５层银河基金（邮编：１５０００１）

注册地址：深圳市罗湖区深南东５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较，以及其他可能的分方法析等，对企业股票进行分析研究，从中选择出基本面较好的公司。然后，运用合适的估值方法，对企业股票进行价值评估，采用的估值指标或方法包括但不限于现金流贴现、股息贴现、市盈率（ＰＥ）、市净率（ＰＢ）、市盈率对盈利增长率比率（ＰＥＧ）、企业价值与企业息税折旧前盈利比率（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等。本基金筛选股票采用的成长性指标包括但不限于主营收入增长率、主营利润增长率，以及净利润增长率等。

办公地址：市西城区金融大街３５号国企大厦Ｃ座９层

本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。

（２２）国联证券股份有限公司

传真：（０７５５）８２４００８６２

业绩基准收益率＝７５％＊沪深３００指数收益率＋２５％＊上证国债指数收益率。

电话：（０２５）８３２９０９７９、（０７５５）８２５６９１４３

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

１３、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关，履行信息披露及报告义务；

住所：市西城区闹市口大街９号院１号楼

注册地址：上海市虹口区场中６８５弄３７号４号楼４４９室

电话：（０１０）６６５６８４３０

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不投资于本基金一定盈利，也不最低收益。

本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

副总经理先生，中员，大学本科学历。历任证券公司友谊证券交易营业部电脑部经理、副总经理，联合证券有限责任公司和平营业部总经理、投资银行总部高级经理，中国银河证券有限责任公司总裁办公室（党委办公室）副主任，中国银河证券股份有限公司总裁办公室（党委办公室）副主任（主持工作），中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理。

法人代表：雷杰

办公地址：市朝阳区亮马桥４８号中信证券大厦２０层经纪业务管理部

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

（１４）国泰君安证券股份有限公司

（４）深圳众禄基金销售有限公司

负责人：朱玉栓

（十）基金的融资、融券

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有的除外；

七对招募说明书更新部分的说明

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

传真：（０１０）５８３０１１５６

（３７）中信万通证券有限责任公司

４、投资控制制度

２、投资程序

注：报告期末本基金投资的股指期货没有持仓。

名称：市天银律师事务所

３、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规的，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部风险控制制度》和《中信银行基金托管业务保密管理办法》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，证券投资基金托管业务、合规、持续、稳健发展。

办公地址：市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

注册地址：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋１０层１００６＃

２）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的９５％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（３）投资资产的预期收益率及风险水平等。

３、上述“一、基金费用的种类中第３－７项费用”，根据有关法规及相应协议，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（１３）以不正当手段谋求业务发展；

客户服务电话：９５５１１－８

传真：（０２５）８４５２３７２５

客户服务电话：４００－８５８－８８８８

本基金为股票型基金，其预期风险水平和预期收益大于货币型基金、债券型基金、混合型基金，属于高风险高预期收益的基金。

注册地址：上海市浦东新区高翔５２６号２幢２２０室

住所：市朝阳区安立６６号４号楼

电话：（０１０）５８３０１６１６

原董事长徐旭女士因组织安排离职，经公司第三届董事会审议通过，由总经理尤象都先生代为履行董事长职务。

（１５）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

１２、基金的业绩

２、本基金基金经理

代表人：尤象都（代行）

办公地址：深圳市福田区竹子林四光大银行大厦３楼

传真：（０１０）６５１８２２６１

传真：（０５３２）８５０２２６０５

客户服务电话：４００－０７６６－１２３

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（５）依照法律、行规有关，由中国证监会的其他行为。

银河主题股票２０１３年第四季度基金份额的变动情况如下表：

４．基金管理人关于性行为的承诺

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

成立日期：２００２年６月１４日

客户服务电话：４００－８８６６－５６７

住所：上海市浦东新区世纪大道１５６８号１５层

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

３、第三方销售机构：

办公地址：上海市浦东新区银城中１６８号上海银行大厦２９楼

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（１）上海天天基金销售有限公司

（１）国家有关法律、法规和基金合同的有关；

６、除依据《基金法》、基金合同及其他有关外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２６、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

１１、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在对资产支持证券进行信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等综合评估的基础上，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值，通过信用研究和流动性分析，并运用久期管理、类属配置和单券选择等积极策略，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，控制资产支持证券投资的风险，寻求获取长期稳定的风险收益。

人力资源管理制度是规范公司员工行为、激发员工的积极性和创造性、提高员工素质和工作效率、员工的正当、促进公司发展的制度基础。为此，基金管理人建立了一整套科学化、标准化的聘用、培训、考评、晋升及淘汰制度体系，提高员工业务与素质，努力塑造出业内一流的员工队伍。

５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金适时参与股指期货合约交易，不过任何时候持有的买入期货合约价值将不超过基金资产净值的１０％，持有的卖出期货合约价值将不超过股票总市值的２０％。由于本基金当前的主要投资方向较集中于流动性相对较差的新兴经济领域股票，股指期货的操作对于基金应对系统性风险带来的流动性困境具有重要意义。四季度的操作基本达到我们设想的目标。

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

４、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

上述人员之间均无亲属关系。

办公地址：市大１１３８号

１）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

电话：（０７５５）８２１３０８３３

为基金份额持有人的权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

住所：市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

基金管理人的公司财务管理与基金会计核算严格区分。公司财务管理主要通过严格执行国家有关会计政策、制度和准则，如实、准确地反映公司各项业务活动及成本开支情况。与此同时，基金管理人制定了基金会计工作操作流程和会计岗位工作手册，根据全面性、性、相互制约等原则针对各个风险点建立起了严密的基金会计控制系统。

２、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设业务监督处，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行、客观、的稽核监察；托管部各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

客户服务电话：４００－８８８－８１０８

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（１４）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

基金托管人根据《基金法》、《基金运作管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同和有关法律法规的，对基金投资范围、基金财产的投资组合、所托管的基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产核算、基金资产净值的计算方法、基金管理人管理费的计提和支付、基金的认购、申购和赎回、基金收益分配等行为的性、合规性进行监督和核查。

（２７）中信建投证券股份有限公司

基金管理人：银河基金管理有限公司

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析，并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上，基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段和经验进行反思，对基金投资组合不断进行调整和优化。

总经理尤象都先生（代为履行董事长职务），中员，硕士研究生学历。历任国家经济体制委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作）、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长（主持工作）、西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理等职。

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

六、基金的费用

住所：建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

成胜先生，硕士研究生学历，９年证券从业经历，曾就职于光大证券担任行业分析员。２００７年５月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，２０１０年９月起担任银河行业优选股票型证券投资基金基金经理，目前兼任股票投资部总监助理。

注册地址：东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

（２５）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：深圳市福田区金田大中华国际交易广场８楼

（１１）中国银河证券股份有限公司

电话：（０２０）８８８３６９９９

注册地址：浦东新区峨山６１３号６幢５５１室

（３）警示性控制。中央交易室对有问题的交易指令进行预警，并在投资组合中各类资产的投资比例将达到法规和公司的比例时进行预警。对投资比例的预警是通过交易系统设置各类资产投资比例的预警线，在达到接近比例前的某一数值时，系统自动预警，中央交易室及时向基金经理小组反馈预警情况；

２）本基金投资股指期货的投资政策

（８）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

电话：（０１０）６５０５３６９５

住所：东莞市南城２号

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

（１３）海通证券股份有限公司

刘泽云先生，现任中信银行股份有限公司资产托管部副总经理，经济学博士。１９９６年８月进入本行工作，历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。

办公地址：广州天大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

经办律师：王肖东、朱振武

（９）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

住所：青岛市崂山区苗岭２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西５号广州国际金融中心１９楼

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［２００４］１２５号

传真：（０５３１）６８８８９７５２

办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

４、场内代销机构：

注册地址：市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１００２室

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

传真：（０９３１）４８９０６２８

如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例进行变更的，以变更后的为准。法律法规或监管部门取消上述，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关。

住所：市西城区金融大街２５号

（１０）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

（八）投资

代表人：尤象都（代行）

１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

本基金考虑的宏观经济指标包括ＧＤＰ增长率，居民消费价格指数（ＣＰＩ），生产者价格指数（ＰＰＩ），货币供应量（Ｍ０，Ｍ１，Ｍ２）的增长率等指标。

客户服务电话：４００－１０２－２０１１

（４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

电话：（０７５５）８２７０７５１１

１）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

住所：深圳市福田区益田６００９号新世界中山２９层

基金管理人的内部风险控制体系包括内控架构体系、管理制度体系和风险定位管理系统等。其中，内控架构体系分工自律、各部门内设风险经理的监督和检查、总经理领导下的监察部的监督和检查、董事会领导下的专门委员会及督察长办公室的监督和指导等四个层次。

主题调整过程包括但不限于如下方面：计算与分析主题配置效果；研究判断所选主题预期的风险与收益的匹配关系，及其演化特点和趋势；研究判断市场结构可能发生的变化；如果配置效果比较好或符合预期，则采用趋势投资策略或其他可能的投资策略等，延续主题配置策略和主题配置组合；如果配置效果不好或不再符合预期，或通过基本分析或数量分析，发现或预期市场结构发生较大变化，不显著的主题变得显著，则采用比较灵活的投资策略，或反向投资策略，或其他可能的投资策略等，进行主题配置的调整，增持看好的主题的投资比例，减持看淡的主题的投资比例。极端情况下，对看淡的主题甚至可以不投资。

电话：（０１０）６６０４５５６６

１９、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（４）性控制。根据法律、法规和公司的行为，制定证券投资表，包括受的证券和受的行为（如反向交易、对敲和单只证券投资的一定比例等）。基金经理小组构建组合时不能突破这些，同时中央交易室对此进行，通过预先的设定，交易系统能对这些情况进行自动提示和；

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下：

注：本基金本报告期末未持有债券。

注：本基金本报告期末未持有权证。

住所：市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

住所：湖南省长沙市芙蓉中二段华侨国际大厦２２－２４层

客户服务电话：４００－６６６－１６１８

电话：（０２１）３８５６８８８８

办公地址：市建国门外大街１号国贸大厦２座６层

注册地址：西城区金融大街２７号投资广场２３层

直销业务电话：（０２１）３８５６８９８１／３８５６８５０７

办公地址：浦东新区峨山６１３号６幢５５１室

（１２）申银万国证券股份有限公司

中信银行（６０１９９８．ＳＨ、０９９８．ＨＫ）成立于１９８７年，原名中信实业银行，是中国中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场的大潮中逐渐成长壮大，于２００５年８月，正式更名“中信银行”。２００６年１２月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（ＢＢＶＡ）建立了优势互补的战略合作关系。２００７年４月２７日，中信银行在上海交易所和联合交易所成功同步上市。２００９年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）７０．３２％股权。经过二十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的商业银行。

注册资本：４６７．８７３亿元人民币

２、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；

１、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生；

（２３）天相投资顾问有限公司

客户服务电话：０２０－９６１３０３

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５０楼

董事唐先生，中员，硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司综合计划司投资一处科员，金飞民航经济发展中心项目经理，首都机场集团公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。

电话：（０７５５）８２９４３６６６

（３９）东兴证券股份有限公司

（２０）山西证券股份有限公司

客户服务电话：４００８２０９８９８

传真：（０７５５）８２５５８３５５

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（３４）国信证券股份有限公司

公司网站：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

本基金投资的股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的５％，权证的投资比例不超过基金资产净值的３％，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的２０％。

（１１）贬损同行，以提高自己；

本基金根据中国证券监督管理委员会２０１２年５月２２日《关于核准银河主题策略股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【２０１２】６８７号）的核准，进行募集。

电话：（０７９１）６７６８７６３

（２）银河基金管理有限公司分公司

２００４年８月１８日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。

住所：上海市陆家嘴环１６６号未来资产大厦２７层

联系人：安岩岩

电话：（０２７）６５７９９９９９

地址：市西城区西直门外大街１号西环广场Ｔ３座１５楼Ｂ５（邮编：１０００４４）

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有的除外；

住所：江西省南昌市抚２９１号

２、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

传真：（０１０）６６０４５５００

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）财通证券有限责任公司

联系人：李昕田、杨晓天

传真：（０７５５）８２７０７５９９

电话：（０２０）８７５５５８８８

５、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，所管理的基金财产和管理人的财产相互，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

为技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。

８、按照国家有关和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

全国统一客服电话：４００－８８８－６６６１

监事吴磊先生，中员，博士研究生学历。先后任职于中融基金管理有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。

运作方式：契约型式

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

电话：（０４５１）５３９２８８０８

办公地址：深圳市罗湖区深南东５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

地址：市海淀区高梁桥斜街５９号中坤大厦１５层

传真：（０２１）２２１６９１３４

电话：０４３１－８５０９６５１７

电话：（０７５５）８３７０９３５０

１、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

客户服务电话：９５５７９

２５、不从事任何基金及其他基金当事人利益的活动；

３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

住所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

基金管理人在董事会专门设立了合规审查与风险控制委员会，并下设督察长办公室作为其常设机构，负责对公司的经营管理情况进行审查，指导公司监察部的日常工作。督察长可列席公司的任何会议，每季出具的监察稽核报告，分别报送中国证监会及合规审查与风险控制委员会。如发现有重大违规违法行为，督察长将立即向中国证监会、合规审查与风险控制委员会及公司董事长报告。

董事山先生，大学本科学历，高级工程师。历任大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。

主题的定义：主题是一种投资属性、投资类别，或投资方向，包括但不限于行业主题、区域主题、规模主题、风格主题、政策主题，事件主题，以及其他可能的主题等。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

（５）、干扰、或者严重影响中国证监会依法监管；

名称：中国证券登记结算有限责任公司

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

住所：杭州市解放１１１号大厦

２）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同备选股票库之外的股票。

办公地址：上海市浦东新区东方１８号保利广场１８层

２）主题配置

１５、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

法人：矫正中

传真：（０３５１）８６８６６１９

与此相适应，基金管理人建立了一个多层次的管理制度体系来加强和完善内部风险控制，包括公司章程、内部控制、基本管理制度、部门管理暂行办法与业务手册等五个层次；风险定位管理系统则是在分析公司业务和流程中的风险点、评估风险的大小和等级、针对潜在风险点制定相应的控制措施等基础上形成的风险管理信息系统。基金管理人将根据国内外市场形势的变化，对内部风险控制体系进行及时的修整和完善。

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

（４２）广发证券股份有限公司

沪深３００指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的３００只Ａ股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数。沪深３００指数能够反映Ａ股市场总体趋势，适合作为本基金股票投资的比较基准。而上证国债指能数能够较好地反映债券市场变动全貌，比较适合作为本基金的债券投资比较基准。

（４）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

监事吕红玲女士，硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总部，中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理，中国银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公司财务部负责人。

（１５）安信证券股份有限公司

（６）多重和反馈。中央交易室对投资行为进行一线（包括上述警示性控制和性控制）。中央交易室本身同时受基金经理小组及监察稽核的双重：基金经理小组交易指令的正确执行；监察稽核部门有问题的交易。

主题的投资属性：投资主题具有的属性包括但不限于下列方面。相对重要性，投资主题相对其他影响因素具有重要性和统计上的显著性；阶段趋势性和长期动态性，投资主题的特点在某个或多个市场阶段具有一定的趋势性和持续性。但是从长期来看，投资主题的重要性和显著性会发生阶段性的变化，甚至可能发生转折性的、根本性的变化；可投资性，判断和筛选主题的可投资性，可以参考使用市场容量指标，包括但不限于可投资股票的数量、可投资股票的流通市值规模等指标、基本面指标包括但不限于股票在此主题之下的受益程度、估值水平、营业收入或利润增长率等指标，以及流动性指标，包括但不限于交易量和换手率等指标。

１４、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关另有外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

办公地址：市朝阳区北四环中２７号院５号楼３２０１内

（４４）东北证券股份有限公司

２、“第四节基金托管人”中按实际情况对托管人概况、主要人员情况、托管业务经营情况等进行更新。

本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。

客户服务电话：４００－８０８－００６９

网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

传真：（０５１０）８２８３０１６２

３）本期国债期货投资评价

４、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了、录音系统，基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产运行；营造良好的内部控制，开展多种形式的持续培训，加强职业教育。

传真：（０２１）２２２８００００

（１５）其他法律、行规的行为。

住所：市西城区金融大街甲１７号首层

电话：０７５５－８２９４３７５５

（３１）方正证券股份有限公司

主题配置过程包括但不限于如下方面：采用基本分析或数量分析等手段，选择确定具有可行性的投资主题；研究判断所选投资主题预期的风险与收益的匹配关系，及其演化特点和趋势，确定或调整所选择主题的投资比例；根据主题投资比例，构建主题投资组合。

客户服务电话：４００－６７８８－８８７

办公地址：市西城区金融街５号新盛大厦Ｂ座４层

传真：（０１０）８４６８５５６０

电话：（０２１）６８７７８０７９

董事熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司，湖南省广电总公司，湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。

（４０）华福证券有限责任公司

本基金可以按照国家的有关进行融资、融券。

传真：（０７３１）８５８３２２１４

传真：（０５７１）８７８２８０４２

传真：（０１０）５８５９８９０７

１、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，基金份额持有人利益。

（５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；

（２）国内外宏观经济发展状况、宏观经济政策导向、微观经济运行和证券市场发展态势；

８．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

电话：（０１０）５８５９８８３９

（８）依照法律、行规有关，由中国证监会的其他活动。

监事长刘昼先生，先后任职于湖南省木材公司，湖南省电视厅，湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。

办公地址：上海市浦东南１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室

住所：市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

电话：（０２５）８４６７１２９９

传真：（０５７１）８５７８３７７１

督察长李立生先生，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证券有限责任公司研究中心综合研究部副经理、银河基金管理有限公司筹备组，银河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监等职。

２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本投资组合报告所载数据截至２０１３年１２月３１日，基金托管人中信银行根据本基金合同，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。本报告所列财务数据未经审计。

传真：（０２０）８７５５５３０５

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）基金登记结算机构

４、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

１、依照有关法律法规和基金合同的，本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

客户服务电话：４００８－８８８－９９９或９５５７９

（３）为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度；

截至２０１３年１２月３１日，中信银行已托管３１只式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、ＱＤＩＩ等其他托管资产，总托管规模逾２万亿元。

（１）投资决策与执行相分离。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例，基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、进行具体的证券选择、构建和调整投资组合并下达投资指令，中央交易室交易员负责交易执行；

３、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

住所：福州市五四１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：青岛市崂山区深圳２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

电话：（０５１０）８２８３１６６２

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

主题的来源：投资主题可能来自基本面，也可能来自市场面，以及其他可能的方面。来自基本面的投资主题包括但不限于经济、社会、政策、人文、科技进步，上市公司，或重大事件等基本面的变化可能带来的一个或多个投资主题。来自市场面的投资主题包括但不限于市场整体或市场结构等市场变化带来的、有较高相关性的一组行业或细分行业构成的一个或多个投资主题。

（１３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化趋势的预期，投资主题预期的风险与收益的匹配关系等多种可能的因素，采用比较灵活的主题投资策略，包括但不限于主题识别、主题配置，以及主题调整等三个阶段相应的各种可能的投资策略，例如，包括但不限于趋势投资策略、反向投资策略，或其他可能的投资策略等。

联系电话：０１０－６５５５６８１２

本基金将积极参与新股申购。

（２）按互制约原则，建立了基金会计业务的双人复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督制度；

客户服务电话：４００－８５０－７７７１

住所：市西城区复兴门内大街２号

２０、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

地址：广州市越秀区天河１号锦绣联合商务大厦２５楼２５１５室（邮编：５１００７５）

本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《基金运作管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同和有关法律法规的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

董事张国臣先生，中员，工商管理硕士。历任中石油大连石化公司财务处副处长，中石油炼油与销售分公司高级会计师，中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。

（４）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

住所：深圳市罗湖区红岭中１０１２号国信证券大厦１６－２６层

网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１）主题投资策略

电话：（０１０）６２１５９６９６

（７）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；

（３０）华宝证券有限责任公司

（５）银河基金管理有限公司南京分公司

１７、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

通过主题投资方法和多种投资策略，寻求主题投资机会，捕捉主题轮动效果，期望可以获取超过市场平均水平的风险收益。

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（１）具有基金会计核算办法和会计核算业务的操作及控制规程，确保会计业务有章可循；

客户服务电话：４００８－００１－００１

住所：上海市浦东新区商城６１８号

电话：（０３５１）８６８６７０３

传真：（０１０）６３０８０９７８

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ，ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

为基金份额持有人的权益，本基金从事下列行为：

电话：０２１－３８６７６７６７

（１）将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；

３）主题调整

本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票作为备选投资对象进行投资。

电话：（０２１）５４０３３８８８

８、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

客户服务电话：４００８－７７３－７７２

办公地址：上海市广东６８９号海通证券大厦

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

成立时间：１９８７年４月７日

董事樊纲先生，经济学博士，教授。长期在中国社会科学院经济研究所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制委员会副会长，兼任国民经济研究所所长、中国（深圳）综合开发研究院院长等职。

本基金管理人内设研究部，通过对宏观、政策、行业、公司、市场等方面的分析，制定投资策略和投资。

４、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（六）基金管理人内部控制制度

７、依法接受基金托管人的监督；

公司网站：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－０８９－１２８９

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１５６８号１５层

２．报告期末按行业分类的股票投资组合

经营范围：吸收存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销债券；买卖债券、金融债券；从事同行业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

联系人：夏元

（１９）信达证券股份有限公司

投资决策委员会在基金合同的投资框架下，审批确定基金资产配置和行业配置方案，并审批重大单项投资决定。

５、会计控制制度

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

５、权证投资策略

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关不得列入基金费用的项目。

（３５）招商证券股份有限公司

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

２００９年，中信银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审订并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审订报告，表明了第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

（１０）厦门银行股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东９０号华泰证券大厦

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

办公地址：市城关区东岗西６３８号

批准设立文号：中华人民国国务院办公厅国办函［１９８７］１４号

住所：上海市仙霞１８号

电话：（０２１）２０３３３３３３

１）主题的识别

客户服务电话：４００－８８５０－０９９

电话：（０１０）６６５５５３１６

传真：（０２５）８４５７９７６３、（０７５５）８２４９２９６２

９、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的；

客户服务电话：（０１０）６５０５１１６６

（８）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

（４３）华龙证券有限责任公司

传真：（０７９１）６７８９４１４

（４１）华泰证券股份有限公司

住所：市大１１３８号

本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值，并结合市场流动性，投资具有较高预期投资价值的可转换债券。

随着市场的变化，或因指数编制及发布等方面的原因，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据基金份额持有人权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应履行相关程序，并经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前３个工作日在中国证监会指定的信息披露上刊登公告。

３、投资决策委员会

（３）杭州数米基金销售有限公司

（４）制定了完善的档案保管和财务交接制度。

（１７）国海证券股份有限公司

（３３）齐鲁证券有限公司

网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

５）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；

地址：深圳市福田区景田西１７号赛格景苑２楼（邮编：５１８０４８）

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

传真：０４３１－８５０９６７９５

住所：深圳市福田区益田江苏大厦Ａ座３８－４５层

传真：（０１０）６６５６８９９０